Verbetering van Compliance door een Geavanceerd KYC & AML Modellandschap

Ons team voerde een uitgebreide analyse uit van het modellandschap en de governance bij een toonaangevende Nederlandse bank met een activa omvang van meer dan 900 miljard. Wij richtten ons specifiek op alle KYC & AML modellen binnen deze instelling.

Uitdaging

Hoewel de verschuiving naar een risicogebaseerde benadering voor modellen en processen in de eerste verdedigingslinie (1LoD) van een bank breed wordt geaccepteerd in de industrie, ontbreekt deze benadering vaak in activiteiten van de tweede verdedigingslinie (2LoD). Als gevolg hiervan worden beperkte compliance- en validatiemiddelen toegewezen aan modellen met lage complexiteit en impact, waardoor er minder tijd overblijft voor een grondige evaluatie van complexe modellen met hoge impact.

We hebben onze review uitgevoerd door ons te richten op vier kerngebieden: eerst het verduidelijken van de definitie en classificatie van modellen; vervolgens het bouwen van een risicogebaseerde benadering voor modelrisicobeheer gezien deze classificatie. Ten slotte deden we een review van ‘model ownership’ en het overkoepelende landschap.

Modeldefinitie en Classificatie

Wat kwalificeert als een model? Deze vraag is net zo eenvoudig als fundamenteel. Zonder een duidelijke definitie kunnen instellingen geen samenhangende benadering van model governance opbouwen. Onder het bestaande kader waren verschillende op 'expert opinion'-gebaseerde systemen onderworpen aan modelvalidatievereisten. Door gebruik te maken van de uitgebreide marktervaring van Zanders, hebben we de definitie verfijnd zodat deze in lijn is met de industrienormen, waarmee we deze systemen effectief uit de modelinventaris konden verwijderen.

De bestaande modelrisicoclassificatie van de bank, gebaseerd op de waarschijnlijkheid en omvang van reputatierisico, vereiste geen volledige revisie, maar enkele belangrijke verfijningen. Zanders adviseerde om het kader te verbeteren door extra elementen mee te nemen, zoals automatisering en modelcomplexiteit. Deze verfijningen resulteerden in een classificatiesysteem dat geschikt was voor toonaangevende industriemodellen.

Op Risicogebaseerd Model Risicobeheer

Met een robuuste modelclassificatie vastgesteld, werd een risicogebaseerde benadering van modelrisicobeheer geïmplementeerd. Elk model werd beoordeeld op basis van zijn potentiële reputatierisico en intrinsieke complexiteit, waarbij het model management dienovereenkomstig werd aangepast.

Modellen met een lager risico en complexiteit worden bijvoorbeeld gevalideerd met een meer kwalitatieve aanpak, waarmee onnodige benchmarking- en betrouwbaarheidsniveauvereisten worden geëlimineerd.

Modeleigendom

Eigendom is een cruciale component van het financial crime model landscape. Zonder duidelijke eigendomsstructuren worden modelonderhoud en noodzakelijke verbeteringen, zoals die aangedragen door validatiebevindingen, uitdagend.

Een goed gedefinieerde eigendomsstructuur zorgt voor voldoende onafhankelijkheid tussen modelontwikkeling, eigendom en validatie, wat de verantwoordelijkheid en governance versterkt.

Modellandschap

Binnen de Compliance- en KYC-domeinen bestaat er een breed scala aan modellen, grofweg gecategoriseerd onder:

• Customer Due Diligence (CDD)
• Transactiemonitoring (TM)
• Screening
• Marktmisbruik
• Beleggingsrisico

Na onze review hebben we een gedetailleerde visuele weergave van dit vaak zeer complexe modellandschap aangeboden. Dit bood het managementteam een uniek perspectief, dat hielp om belangrijke verbeterpunten te identificeren op basis van de industry best practices en vooruitzichten op het gebied van regelgeving.

Voor verdere informatie, bezoek onze pagina over het bestrijden van financiële criminaliteit, of neem contact op met Johannes Lont, Senior Manager.